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Ich muss die Grundstatistik eines Aktienportfolios berechnen: annualisierte Rendite, annualisierte Volatilität ...


Hier ist ein Auszug der Aktienkurse:


    > head(df)
            Date  .SXQR  .SXTR  .SXNR  .SXMR  .SXAR  .SX3R  .SX6R  .SXFR  .SXOR  .SXDR
    1 2000-01-03 364.94 223.93 489.04 586.38 306.56 246.81 385.36 403.82 283.78 455.39
    2 2000-01-04 345.04 218.90 474.05 566.15 301.13 239.24 374.64 390.41 275.93 434.92
    3 2000-01-05 338.22 215.88 464.20 542.29 298.22 239.55 373.26 383.48 272.54 430.05
    4 2000-01-06 343.13 218.18 470.82 529.33 300.69 249.75 377.26 383.48 272.47 434.15
    5 2000-01-07 349.46 220.10 478.87 531.65 306.50 255.17 381.19 390.23 273.76 447.02
    6 2000-01-10 356.20 223.01 484.07 581.82 310.84 252.75 387.74 393.75 278.76 453.80
      .SX4R  .SXRR  .SXER  .SXKR  .SX7R  .SX8R  .SXIR  .SXPR
    1 427.43 498.08 457.57 1016.39 489.65 1070.72 466.36 368.62
    2 414.10 476.17 435.72  971.51 471.23 1015.13 450.38 365.89
    3 406.33 466.19 436.23  924.57 464.75  949.91 446.67 363.78
    4 417.91 464.59 438.26  887.88 461.62  935.48 448.10 370.22
    5 428.54 474.40 445.40  918.33 465.41  970.17 456.69 376.62
    6 431.81 473.14 440.15  944.22 467.89 1002.93 460.26 373.81


Die Datei ist [hier][1].


Ich habe die Portfolio-Gewichte mit:


    w = optimalPortfolio(Sigma = Sigma,control = list(type = 'erc', constraint = 'lo'))


Und die jährliche Rendite der Aktien:


    yearly_return <- df %>% 
      group_by(gr = floor_date(Date, unit = "year")) %>%
      summarize_at(vars(-Date, -gr), percent_change2) %>%
      ungroup()
   
    # Wir generieren die xts und geben die Spalte mit der Zeitinfo # ISSUE an: Es gibt nas
    yearly_return <- xts(yearly_return[,-1], order.by=yearly_return$gr)


So ** Wie berechnet man die jährlichen Renditen eines Portfolios mit den angegebenen Koeffizienten? 

Ich habe es versucht:

 

   yearly_return_erc <- yearly_return*w
    Error in `*.default`(yearly_return, w) : non-conformable arrays



  [1]: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MExW-r0NNGAlMxlQh_tjOscpm6xBiMsfMKRPQykJgr8/edit?usp=sharing
von

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